魏相育


学院:经济信息工程学院

年级:2016级博士研究生

专业:金融学

研究方向:期权定价




发表论文

1. Xiangyu Wei, Zhilong Xie , Rui Cheng , Di Zhang & Qing Li. An Intelligent Learning and Ensembling Framework for Predicting Option Prices[J]. Emerging Markets Finance and Trade, 2020(4):1-24.


参与项目


1. “有偏动态隐含波动率曲面的构建与实证——基于Levy测度和VGVV模型的研究”,2016年博士研究生科研课题资助项目(一般项目),编号JBK1707063,西南财经大学,主持者

2. “互联网媒体新闻因素对期权价值和波动率风险的影响——基于非参数隐含波动率预测模型的实证研究”,2018年博士研究生科研课题资助项目(跨学科项目),编号JBK1907201876,西南财经大学,主持者


学术活动


1. 学术会议,“Implied Volatility Forecasting Based on Supervised Learning Algorithms”,The 14th International Conference on Asian Financial Markets and Economic Development,日本京都

2. 学术会议,“A CNN based system for predicting the implied volatility and option prices.”,53rd Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2020),美国夏威夷