根据学校部署并结合实验室实际情况，2021年9月17日下午，金融智能与金融工程省重点实验室（以下简称“重点实验室”）在格致楼金融科技国际联合实验室（FIC）会议室举行了博士生开题答辩。
四位博士研究生靳晓曼、王垚、韩博宇和LOUA Metoh Adler分别就开题报告内容，从选题背景及意义、国内外研究综述、研究内容及方法、可行性分析、创新点和研究计划等方面进行了详细汇报。由赵静梅教授、王涛教授和郑海超教授组成的专家评审组成员对四位博士研究生的开题报告进行了审核，王俊副教授为答辩秘书。
靳晓曼同学以《可持续发展视域下投资者信息感知对证券市场影响研究》为题做了报告，她的研究创新点包括：构建基于投资者感知的ESG情感词典；新视角下的ESG对于资本市场表现的解释。此研究通过量化投资者感知度，实现了ESG信息披露与感知效率，感知有效性、感知分歧度的研究，创新性地以文本分析量化了企业披露与投资者感知的信息传导，为可持续发展与信息传播、信息效率等方向的研究提供了新的思路与分析视角。
王垚同学以《考虑特征交互和动量溢出效应的非参数期权定价模型研究》为题做了报告，传统期权定价常常忽视特征交互作用和期权动量溢出效应的影响，一方面是缺乏对这两个现象的重视，另一方面是缺少适合的方法进行研究。而本文利用机器学习模型学习数据驱动下的特征交互作用，避免因传统金融学暴力交叉而产生交互项稀疏、冗余、不全面和忽略时序性等问题；同时利用传统二叉树定价模型推导证实期权间的动量溢出关系是存在的，并采用图神经网络动态捕捉期权的动量溢出效应。最终构造了考虑特征交互作用和动量溢出效应的期权定价模型研究。
韩博宇同学以《ESG评价体系与企业证券市场表现——基于大数据视角的实证研究》为题做了报告，为了完善传统结构化ESG评价体系，此研究引入外部ESG新闻大数据，继而构建ESG投资策略。从而让ESG投资理论研究服务于市场的实际投资需求，一方面帮助更多的投资者了解和践行绿色金融和可持续发展的投资理念，一方面有助于资本市场深化改革、提高发展质量，更高效的服务于实体经济转型升级。
LOUA Metoh Adler同学以《机器学习与证券市场风险波动分析》为题做了报告，此研究的主要目的是寻找适当的方法来估计和预测股票价格波动引起的证券市场风险。经典的计量经济学模型和机器学习模型没有考虑因子之间的相互性，因为它们在计算上是不可行的。因此，本文致力于使用深度学习来提取这些交互性，证明它们对于计量经济学模型是有效的，对于机器学习模型更有效，并且对于开发交易策略也是必不可少的。在投资组合层面进行良好的风险评估，可以确保证券市场比单个股票层面的评估更安全，为个人投资者带来更多利润。
各位评审专家肯定了四位博士研究生的开题报告，并对报告和研究中出现的各类问题提出了富有针对性的意见和建议。会后，评审专家组投票一致同意四位博士研究生通过开题答辩，同意开展相关研究工作。答辩结束后，评审专家组和答辩秘书现场完成了“培养单位评审表”和“开题报告评审会议记录表”并上报学院教学秘书，并将答辩过程中存在的问题，尤其是选题、研究内容和创新性方面的问题及时反馈给论文指导教师。
此次论文开题报告答辩的目的是让评审专家考察博士研究生学位论文撰写的可行性，指出开题报告中的优点和不足，从而帮助学生更好的撰写学位论文。希望同学们能够根据老师的的意见和建议修正完善自己的开题报告，为下一步论文撰写工作提供有力保障。